Kompas — metodologia

Kompas wybiera jeden z trzech indeksów GPW albo gotówkę.

Reguły

1. Porównujemy WIG20, mWIG40 i sWIG80.
2. Dla każdego liczymy średnią ze stóp zwrotu 6-miesięcznej i 12-miesięcznej (na zamknięciach miesięcznych).
3. Wybieramy indeks z najwyższą średnią.
4. Trzymamy go tylko wtedy, gdy jego kurs jest powyżej średniej z ostatnich 10 zamknięć miesięcznych. W przeciwnym razie portfel jest w gotówce.
5. Decyzja raz w miesiącu, wykonanie na otwarciu pierwszej sesji miesiąca.

Odstępstwa od wzorca

• Indeksy cenowe zamiast całkowitego zwrotu (TR).
• Gotówka bez odsetek.
• Wykonanie po cenie otwarcia, bez kosztów śledzenia indeksu (pozycja w jednostkach indeksu).

Dane

Potrzebne pliki data/market/_WIG20.csv, _MWIG40.csv, _SWIG80.csv i co najmniej 13 zamknięć miesięcznych.

Portfel wirtualny

• Kapitał 100 000 PLN, prowizja 0,2% od transakcji, start 6.11.2026, pierwsze zlecenia na otwarciu 9.11.2026.
• Benchmark: WIG20 (indeks cenowy).
• To symulacja na surowych notowaniach z archiwum GPW. Dywidendy nie są jeszcze doliczane do portfela, podatek nie jest uwzględniony.
• Brak danych nie jest błędem: strategia zostaje w gotówce, a zakładka Raport pokazuje, czego brakuje („czeka na dane").
• Ćwiczenie przesiewowe, nie porada inwestycyjna.